O Delphi suporta Dock de TPanel nativamente através do DockManager, mas o visual padrão não é dos melhores. Isto por que, ele foi implementado de modo que fosse possível personalizar, apenas criando novas classes a partir de TDockTree.

A VCL implementa a classe TCaptionedDockTree que parece ser utilizada pela própria IDE do Delphi, basta definir a variável global DefaultDockTreeClass para a classe que deseja que seja utilizada no gerenciamento do Dock.

Na sua aplicação basta adicionar a unit CaptionedDockTree na uses do seu formulário, que se encarregará de melhorar o visual e comportamento do Dock na sua aplicação.

Veja como fica o header do Panel Dockado no Xananews:

Antes

Depois

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